低风险的期权网格交易策略

程密程密 · 2022-12-28 14:21
向各位期权交易大神们提问:以沪深300ETF期权标的为例。目前估值处于历史10%分位水平,可以在此阶段先开仓卖出虚值认沽,开仓张数以自有资金能行权为参考。然后持有到期,如果不被行权就收取权利金,被行权就接现货,被行权后转为备兑策略,不被行权继续卖出虚值认沽。以此循环操作,是否是一个好策略?
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